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「国际期货」外汇期货相关数据跟踪

数据跟踪

    数据跟踪时间为2019/08/26 至本周五2019/08/30。

    数据点

    1.USDCNY 中

    间价分解

    USDCNY 本周五中间价报7.0879,较上周五贬值307 点。

    跟踪期内,各因素对中间价报价的贡献为:收盘价调整贡献贬值3527 点,隔夜一篮子货币调整贡献升值2254 点,逆周期因子贡献升值966 点。

    本周,真实的中间价围绕彭博预期差异较大。差异(中间价-预测)分别是-58 点、-204 点、-291 点、-227 点和 -186 点。

    2.成交持仓

    CUS1909 本周五成交6316 手,较上周五减少1557 手。

    CUS1909 本周五持仓量9864 手,较上周五减少1989 手。

    UC1909 本周五成交量24248 手,较上周五增加7909 手

    UC1909 本周五持仓量29222 手,较上周四减少786 手3.基差

    CUS1909 本周五基差-80pips,较上周减少97 pips。

    UC1909 本周五基差-84pips,较上周减少76 pips。

    4.展期

    本周五,CUS1909 空头展期至CUS1912 的年化收益为0.13%

    本周五,UC1909 空头展期至UC1912 的年化收益为1.0240%

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