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「炒股入门与技巧」铁矿石期权上市首日看涨合约全线大涨

  证券时报记者 魏书光

  昨日,国内第8个期权成员——大商所铁矿石期权正式上市。上市首日,铁矿石期权共推出10个系列的252个合约,当日铁矿石期权成交量2.6万手(单边,下同)。与此同时,铁矿石期货全线大幅上涨,主力2005合约逼近涨停。而铁矿石期权看涨合约则全线实现两位数上涨,市场看涨情绪浓烈。

  大商所理事长李正强在上市仪式上表示,铁矿石期权上市,真正为铁矿石相关产业链搭建起相对完善的、“多元开放”的衍生工具、产品和市场服务体系。

  铁矿石期权市场

  看涨情绪浓厚

  统计数据显示,12月9日铁矿石期权成交量2.6万手,成交额7614万元,持仓量1.5万手。当日共有1200余名客户参与铁矿石期权交易,包含做市商在内的单位客户成交量占比为78.14%。

  当日,铁矿石期货的主力合约为I2005,期权主力系列为I2005系列,该系列期权成交1.6万手,占铁矿石期权当日总成交量的61%。看涨期权持仓量最大的合约是I2005-C-680,看跌期权持仓量最大的合约为I2005-P-620。

  值得注意的是,铁矿石期货全线上涨,主力I2005合约涨幅达到5.58%,逼近涨停。而受标的期货价格上涨影响,当日铁矿石期权主力月份I2005系列的13个看涨期权全部上涨,13个看跌期权合约全部下跌。

  “铁矿石期权市场看涨积极性较高。”国信期货分析师蔡元祺表示,受巴西淡水河谷下调其第一季度铁矿石产量、钢厂补库预期影响,铁矿石期货盘中一度触及涨停。铁矿石期权首日交易也体现了市场偏多情绪,而期权流动性主要集中在平值和虚值看涨期权的合约上,特别是买入看涨和卖出看跌期权的积极性较高。

  从波动率上看,当日各期权合约的隐含波动率均处于合理范围。全天主力系列平值期权隐含波动率平均处于26%的水平,基本保持稳定。

  12家铁矿石期权

  做市商积极参与

  火热的期权交易,离不开做市商的参与。在铁矿石期权上市当日,大商所举办了12家铁矿石期权做市商授牌活动。自12月9日期权交易情况来看,12家做市商积极参与了集合竞价和连续交易,较好完成持续报价和回应报价义务,为市场提供了流动性。

  浙期实业副总经理陆丽娜表示,铁矿石期权首日上市的成功跟期权做市商制度是分不开的。做市商在开盘后迅速参与报价工作,为市场提供了较窄的价差,开盘前2分钟平值合约价差基本保持在2元/吨左右,随后做市商通过积极报价,价差逐渐缩窄至1元/吨以下。全天公司不仅为主力合约提供持续报价,也通过回应报价方式为非主力合约持续提供流动性,很好地完成了做市义务。

  市场人士普遍认为,铁矿石期货经过6年的稳定运行,功能充分发挥,积累了较多的产业客户。同时,豆粕、玉米期权上市以来,通过大力的市场培育和实践积累,市场对期权工具逐步了解和熟悉,这为铁矿石期权上市的稳定运行奠定了市场基础。

  铁矿石期权以铁矿石期货为交易标的,自2013年10月铁矿石期货上市以来,已有1200多家钢矿企业深度参与期货交易。今年前10月法人客户持仓占比45%,同比增近5个百分点。

  全球大宗商品贸易公司托克集团在铁矿石期权上市首日参与了交易。相关业务负责人表示,托克集团一直参与大商所铁矿石期货交易,但由于铁矿石之前只有场外期权,流动性和报价透明度较低,公司期权套保和套利业务受到一定程度制约。铁矿石场内期权推出后将成为集团重要的风险管理工具。

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